ซื้อขาย กลยุทธ์ สำหรับ Amibroker

การทำ Backtesting การตีความ Past. BackTesting เป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพสามารถทำได้โดยการสร้างใหม่โดยใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์การค้าที่เกิดขึ้นในอดีตโดยใช้กฎที่กำหนดโดยกลยุทธ์ที่กำหนดผลลัพธ์มีสถิติที่สามารถนำไปใช้ ประเมินความมีประสิทธิภาพของกลยุทธ์การใช้ข้อมูลนี้ผู้ค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกลยุทธ์หาข้อบกพร่องด้านเทคนิคหรือทฤษฎีและได้รับความเชื่อมั่นในกลยุทธ์ของตนก่อนที่จะนำไปใช้กับตลาดจริงทฤษฎีพื้นฐานคือว่ากลยุทธ์ใด ๆ ที่ทำงานได้ดีใน ในอดีตมีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีในอนาคตและตรงกันข้ามกลยุทธ์ใด ๆ ที่มีประสิทธิภาพต่ำในอดีตมีแนวโน้มที่จะทำงานได้ไม่ดีในอนาคตบทความนี้จะพิจารณาถึงสิ่งที่แอ็พพลิเคชันใช้เพื่อทำ backtest ข้อมูลประเภทใดที่ได้รับและ วิธีการที่จะนำไปใช้ Data และ Backtesting เครื่องมือสามารถให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าทางสถิติที่มีคุณค่าเกี่ยวกับระบบที่กำหนดบาง backtesting สากล s รวมถึงกำไรหรือขาดทุน - กำไรหรือขาดทุนสุทธิร้อยละ - กรอบเวลา - วันที่ในอดีตที่เกิดการทดสอบ - นักลงทุน - หุ้นที่รวมอยู่ใน backtest - มาตรการความว่องไว - ร้อยละสูงสุดของ upside และ downside เฉลี่ย - เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยกำไรและขาดทุนเฉลี่ย , เฉลี่ยบาร์ที่จัดขึ้นการเปิดรับ - ร้อยละของเงินทุนที่ลงทุนหรือสัมผัสกับตลาดอัตราส่วน - ผลตอบแทนที่ได้รับจากการสูญเสีย - อัตราผลตอบแทนรายปี - ผลตอบแทนร้อยละต่อปีผลตอบแทนที่ได้รับการชดเชยความผิดพลาด (Risk-adjusted return) - อัตราผลตอบแทนที่เป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยง backtesting ซอฟต์แวร์จะมีสองหน้าจอที่มีความสำคัญก่อนจะช่วยให้ผู้ประกอบการค้าเพื่อปรับแต่งการตั้งค่าสำหรับ backtesting การปรับแต่งเหล่านี้รวมทุกอย่างจากช่วงเวลาค่าคอมมิชชั่นนี่คือตัวอย่างของหน้าจอดังกล่าวใน AmiBroker. The หน้าจอที่สองคือรายงานผลการ backtesting ที่เกิดขึ้นจริง นี่คือที่ที่คุณสามารถค้นหาสถิติทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้นได้อีกครั้งนี่คือตัวอย่างของหน้าจอนี้ใน AmiBroker โดยทั่วไปซอฟต์แวร์เทรดดิ้งส่วนใหญ่ประกอบด้วย s องค์ประกอบของ imilar บางโปรแกรมระดับไฮเอนด์ยังรวมถึงฟังก์ชันเพิ่มเติมในการปรับตำแหน่งอัตโนมัติการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณลักษณะขั้นสูงอื่น ๆ อีกด้วย 10 บัญญัติมีปัจจัยหลายอย่างที่ผู้ค้าต้องใส่ใจเมื่อมีการทำกลยุทธ์การซื้อขายด้านหลัง สิ่งสำคัญที่ต้องจำในขณะที่ backtesting. Take คำนึงถึงแนวโน้มการตลาดในวงกว้างในกรอบเวลาที่กลยุทธ์ที่กำหนดได้รับการทดสอบตัวอย่างเช่นถ้ากลยุทธ์เป็น backtested เฉพาะจาก 1999-2000 ก็อาจไม่ได้ค่าโดยสารได้ดีในตลาดหมีมันเป็น มักเป็นความคิดที่ดีในการทำ backtest ในกรอบเวลาที่ยาวนานซึ่งครอบคลุมเงื่อนไขตลาดหลายประเภทลองเข้าบัญชีจักรวาลที่เกิดขึ้นหลังการทดสอบตัวอย่างเช่นถ้าระบบทดสอบตลาดแบบกว้าง ๆ ถูกทดสอบกับจักรวาลซึ่งประกอบด้วยหุ้นเทคโนโลยี ทำดีในภาคที่แตกต่างกันตามกฎทั่วไปถ้ากลยุทธ์มีการกำหนดเป้าหมายไปยังประเภทที่เฉพาะเจาะจงของสต็อก จำกัด จักรวาลกับประเภทนั้น แต่ในทุก กรณีอื่น ๆ รักษาเอกภพที่มีขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการทดสอบมาตรการความวุ่นวายเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องพิจารณาในการพัฒนาระบบการซื้อขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบัญชีที่ใช้ประโยชน์ซึ่งอยู่ภายใต้การเรียกหลักประกันหากส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงต่ำกว่าจุดหนึ่งผู้ค้าควรพยายามรักษา ความผันผวนต่ำเพื่อลดความเสี่ยงและเปิดใช้งานง่ายขึ้นในการเข้าและออกจากสต็อกที่กำหนดจำนวนเฉลี่ยของบาร์ที่จัดขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเฝ้าดูเมื่อพัฒนาระบบการซื้อขายแม้ว่าซอฟต์แวร์ backtesting ส่วนใหญ่จะมีค่าคอมมิชชั่นในการคำนวณขั้นสุดท้าย ไม่ได้หมายความว่าคุณควรละเลยสถิตินี้ถ้าเป็นไปได้การเพิ่มจำนวนบาร์เฉลี่ยที่จัดขึ้นสามารถลดต้นทุนด้านค่าคอมมิชชั่นและปรับปรุงผลตอบแทนโดยรวมของคุณการเปิดรับแสงเป็นดาบสองคมการเปิดรับแสงที่เพิ่มขึ้นอาจนำไปสู่ผลกำไรที่สูงขึ้นหรือความเสียหายที่สูงขึ้น กำไรลดลงหรือขาดทุนน้อยกว่าอย่างไรก็ตามโดยทั่วไปควรเก็บระดับต่ำกว่า 70 เพื่อลดความเสี่ยง a d ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงในและออกจากสต็อกได้ง่ายขึ้นสถิติการสูญเสียเฉลี่ยที่ได้รับรวมกับอัตราส่วนที่ชนะต่อขาดทุนจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดตำแหน่งและการจัดการเงินที่ดีที่สุดโดยใช้เทคนิคต่างๆเช่นเคลลี่ไพรเมอร์ดูการบริหารเงิน Kelly Criterion Traders สามารถใช้ตำแหน่งที่มีขนาดใหญ่และลดค่าคอมมิชชั่นได้โดยการเพิ่มผลกำไรโดยเฉลี่ยและเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อการสูญเสียของพวกเขาผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากใช้เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพของระบบเทียบกับสถานที่ลงทุนอื่น ๆ ที่สำคัญไม่เพียง แต่จะมองไปที่ผลตอบแทนรายปีโดยรวม แต่ยังคำนึงถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนี้สามารถทำได้โดยการมองไปที่ผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงซึ่งบัญชีสำหรับปัจจัยเสี่ยงต่างๆก่อนระบบการค้าจะนำมาใช้ก็จะต้อง มีประสิทธิภาพดีกว่าสถานที่ลงทุนอื่น ๆ ทั้งหมดที่มีความเสี่ยงเท่ากับหรือน้อยกว่าการปรับแต่งการทำรายการเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งการใช้งาน backtesting จำนวนมากมีการป้อนค่าคอมมิชชั่น r ound หรือขนาดเศษเล็กเศษน้อยขนาดขีดความต้องการขอบอัตราดอกเบี้ยสมมติฐานการลื่นไถลกฎการปรับขนาดตำแหน่งกฎการออกจากแถบเดียวกันการตั้งค่าการตั้งค่าต่อท้ายและอื่น ๆ อีกมากมาย T o ได้ผลการทดสอบย้อนหลังที่ถูกต้องที่สุดเป็นสิ่งสำคัญในการปรับแต่งเหล่านี้ การตั้งค่าเพื่อเลียนแบบโบรกเกอร์ที่จะใช้เมื่อระบบทำงานแบบสดๆการตรวจสอบย้อนกลับบางครั้งอาจนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการเพิ่มประสิทธิภาพมากกว่านี้เป็นเงื่อนไขที่ผลการดำเนินงานได้รับการปรับให้เข้ากับอดีตอย่างมากว่าจะไม่ถูกต้องอีกต่อไปในอนาคต โดยทั่วไปแล้วควรใช้หลักเกณฑ์ที่ใช้กับหุ้นทั้งหมดหรือเลือกสต๊อกที่กำหนดเป้าหมายและไม่ได้รับการปรับให้เหมาะกับขอบเขตที่ผู้สร้างไม่สามารถเข้าใจได้อีกต่อไปการทำคำติชมไม่ได้เป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุด วัดประสิทธิภาพของระบบการค้าที่กำหนดบางครั้งยุทธศาสตร์ที่ทำผลงานได้ดีในอดีตไม่สามารถทำได้ดีในปัจจุบันผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ystem ที่ได้รับการ backtested สำเร็จก่อนที่จะอยู่เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ยังคงใช้ในทางปฏิบัติข้อสรุป Backtesting เป็นหนึ่งในด้านที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาระบบการค้าถ้าสร้างและตีความอย่างถูกต้องก็สามารถช่วยให้ผู้ค้าเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกลยุทธ์ของพวกเขา, หาข้อบกพร่องด้านเทคนิคหรือทฤษฎีใด ๆ รวมทั้งได้รับความเชื่อมั่นในกลยุทธ์ของตนก่อนที่จะนำไปใช้กับตลาดโลกแห่งความจริง Resources Tradecision - การพัฒนาระบบการซื้อขายระดับไฮเอนด์ AmiBroker - การพัฒนาระบบการซื้อขายงบประมาณจำนวนเงินสูงสุดที่สหรัฐอเมริกาสามารถยืมได้ เพดานหนี้ที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติตราสารหนี้เสรีภาพครั้งที่สองอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันรับฝากเงินให้ยืมเงินไว้ใน Federal Reserve ไปยังสถาบันรับฝากเงินแห่งอื่น 1 มาตรการทางสถิติของการกระจายตัวของผลตอบแทนสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดหรือดัชนีตลาดความผันผวนสามารถ เป็นมาตรการรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาผ่านในปีพ. ศ. 2476 ตามพรบ. การธนาคารซึ่งห้ามการค้า ธนาคารกลางจากการมีส่วนร่วมในการลงทุนการจ่ายเงินเดือนของ Nonfarm หมายถึงงานนอกฟาร์มครัวเรือนส่วนบุคคลและภาครัฐที่ไม่แสวงหาผลกำไร US Bureau of Labor ย่อสกุลเงินหรือสัญลักษณ์สกุลเงินสำหรับ Indian Rupee INR สกุลเงินของอินเดียเงินรูปีที่ทำ up ของ 1.Back การทดสอบความคิดการค้าของคุณหนึ่งในสิ่งที่มีประโยชน์มากที่สุดที่คุณสามารถทำในหน้าต่างการวิเคราะห์คือการกลับมาทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายของคุณเกี่ยวกับข้อมูลที่ผ่านมาข้อมูลนี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าแก่จุดแข็งและจุดอ่อนของระบบของคุณ ก่อนที่จะลงทุนเงินจริงคุณลักษณะ AmiBroker นี้จะช่วยให้คุณประหยัดเงินได้มากพอสมควรสำหรับกฎการซื้อขายของคุณก่อนอื่นคุณต้องมีกฎเกณฑ์หรือกฎเชิงกลเพื่อเข้าและออกจากตลาดขั้นตอนนี้เป็นพื้นฐานของกลยุทธ์ของคุณและคุณต้องคิด เกี่ยวกับตัวคุณเองเนื่องจากระบบต้องตรงกับความเสี่ยงของคุณขนาดพอร์ตการลงทุนเทคนิคการจัดการเงินและปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมายเมื่อคุณมีกฎของคุณสำหรับการซื้อขายคุณควรจะเขียนเป็น ซื้อและขายกฎใน AmiBroker Formula Lanugage บวกสั้นและครอบคลุมหากคุณต้องการทดสอบการซื้อขายระยะสั้นนอกจากนี้ในบทนี้เราจะพิจารณาพื้นฐานมากข้ามข้ามระบบระบบจะซื้อหุ้นสัญญาเมื่อปิดราคาสูงกว่า 45 วัน exponential ย้าย เฉลี่ยและจะขายสัญญาหุ้นเมื่อราคาปิดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงเลข 45 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลสามารถคำนวณได้จาก AFL โดยใช้ฟังก์ชัน EMA ในตัวทั้งหมดที่คุณต้องทำก็คือการระบุอาร์เรย์อินพุตและระยะเวลาเฉลี่ยดังนั้น สามารถระบุค่าเฉลี่ยของราคาปิดของดัชนีราคาปิดได้ 45 วันโดยคำแถลงต่อไปนี้ตัวระบุที่ใกล้เคียงกับตัวบ่งชี้ที่มีอยู่ในตัวของราคาปิดของสัญลักษณ์ที่มีการวิเคราะห์ในปัจจุบันหากต้องการตรวจสอบว่าราคาปิดใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เป็นไปได้ที่เราจะใช้ตัวสร้าง ใน cross function. buy ปิดข้าม, ปิด ema, 45. คำสั่งข้างต้นกำหนดกฎการซื้อขายซื้อมันให้ 1 หรือจริงเมื่อปิดราคาข้ามไป ema ใกล้ 45 แล้วเราสามารถ w กฎการขายที่จะให้ 1 เมื่อสถานการณ์ตรงข้ามเกิดขึ้น - ปิดราคาต่ำกว่า ema close, 45.sell cross ema close, 45, close โปรดทราบว่าเรากำลังใช้ฟังก์ชันข้ามเดียวกัน แต่คำสั่งตรงกันข้ามของอาร์กิวเมนต์ สูตรสำหรับการค้าระยะยาวจะมีลักษณะเช่นนี้ข้ามปิดข้ามปิด ema, 45 ขายข้าม ema ปิด, 45, close. NOTE ในการสร้างสูตรใหม่โปรดเปิดตัวแก้ไขสูตรโดยใช้การวิเคราะห์สูตร - เมนู Editor พิมพ์สูตรและเลือก Tools - ส่ง ไปที่เมนู Analysis ในตัวแก้ไขสูตรหากต้องการตรวจสอบระบบของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม Back test ในหน้าต่างการวิเคราะห์อัตโนมัติตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้พิมพ์สูตรที่ประกอบด้วยกฎการซื้อขายซื้อและขายอย่างน้อยดังที่แสดงไว้ด้านบนเมื่อสูตรถูกต้อง AmiBroker เริ่มต้นวิเคราะห์สัญลักษณ์ของคุณตามกฎการซื้อขายของคุณและสร้างรายชื่อของธุรกิจการค้าจำลองกระบวนการทั้งหมดนี้รวดเร็วมากคุณสามารถกลับมาทดสอบหลายพันสัญลักษณ์ในไม่กี่นาทีหน้าต่างความคืบหน้าจะแสดงให้คุณประมาณ ถ้าคุณต้องการที่จะหยุดกระบวนการคุณสามารถคลิกปุ่มยกเลิกในหน้าต่างความคืบหน้าเมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นรายการของการค้าจำลองจะปรากฏในส่วนล่างของหน้าต่างการวิเคราะห์อัตโนมัติบานหน้าต่างผลลัพธ์คุณสามารถตรวจสอบเมื่อซื้อและ ขายสัญญาณเกิดขึ้นเพียงดับเบิลคลิกที่การค้าในบานหน้าต่างผลลัพธ์จะให้สัญญาณดิบหรือไม่มีการกรองสำหรับทุกแถบเมื่อเงื่อนไขการซื้อขายและขายได้ตามที่ต้องการหากคุณต้องการดูเฉพาะลูกศรการค้าเดียวที่เปิดและปิดการค้าที่เลือกในปัจจุบันคุณควรดับเบิลคลิก บรรทัดขณะที่กดแป้น SHIFT ค้างไว้หรือคุณสามารถเลือกประเภทของการแสดงผลโดยการเลือกรายการที่เหมาะสมจากเมนูบริบทที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกที่บานหน้าต่างผลการค้นหาด้วยปุ่มเมาส์ขวานอกจากรายการผลลัพธ์คุณจะได้รับรายละเอียดมาก สถิติเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบของคุณโดยการคลิกที่ปุ่มรายงานเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถิติรายงานโปรดดูคำอธิบายของหน้าต่างรายงาน Changi การตั้งค่าการทดสอบกลับของคุณการทดสอบเครื่องยนต์ใน AmiBroker ใช้ค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าบางอย่างสำหรับการปฏิบัติงานรวมทั้งขนาดของพอร์ตการลงทุนรายเดือนรายสัปดาห์รายเดือนค่าคอมมิชชั่นอัตราดอกเบี้ยการสูญเสียสูงสุดและการหยุดเป้าหมายผลกำไรประเภทของการค้าเขตราคาและ ดังนั้นการตั้งค่าเหล่านี้ทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้โดยใช้หน้าต่างการตั้งค่าหลังจากเปลี่ยนการตั้งค่าโปรดอย่าลืมเรียกใช้การทดสอบกลับของคุณอีกครั้งหากคุณต้องการให้ซิงค์ข้อมูลกับการตั้งค่าตัวอย่างเช่นหากต้องการกลับไปทดสอบแถบรายสัปดาห์แทน ทุกวันเพียงคลิกที่ปุ่มการตั้งค่าเลือกรายสัปดาห์จากกล่องคำสั่งผสม Periodicity และคลิกตกลงจากนั้นเรียกใช้การวิเคราะห์ของคุณโดยคลิกย้อนกลับการทดสอบชื่อตัวแปรที่ถูกบล็อกตารางต่อไปนี้แสดงชื่อตัวแปรที่สงวนไว้ซึ่งใช้โดย Automatic Analyzer ความหมายและตัวอย่างในการใช้งาน ให้ในภายหลังในบทนี้อนุญาตการควบคุมจำนวนเงินหรือเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตการลงทุนที่ลงทุนในการค้าดูคำอธิบายด้านล่างการวิเคราะห์อัตโนมัติใหม่ใน 3 9. ถึงตอนนี้เราได้กล่าวถึงการใช้ AmiBroker ที่ค่อนข้างง่าย แต่สนับสนุนวิธีการและแนวความคิดที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งจะกล่าวถึงในบทนี้โปรดทราบว่าผู้เริ่มต้นใช้งานควรเริ่มต้นด้วยหัวข้อที่อธิบายได้ง่ายขึ้น ก่อนที่จะดำเนินการต่อไปดังนั้นเมื่อคุณพร้อมแล้วโปรดดูที่คุณลักษณะที่แนะนำเมื่อเร็ว ๆ นี้ของผู้ทดสอบ back. A การเขียนสคริปต์ของ AFL สำหรับนักเขียนสูตรขั้นสูง b การสนับสนุนที่เพิ่มขึ้นสำหรับธุรกิจการค้าระยะสั้น c วิธีการควบคุมราคาการดำเนินการตามคำสั่งจาก สคริปต์ d ชนิดต่างๆของการหยุดในการทดสอบกลับตำแหน่ง e ขนาด f ขนาดรอบและขีดขนาด g บัญชีกำไร H backtesting โฮสต์การเขียนสคริปต์ futures. AFL เป็นหัวข้อขั้นสูงที่ครอบคลุมในเอกสารแยกต่างหากที่มีอยู่ที่นี่และฉันได้รับรางวัลไม่ได้หารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ เอกสารคุณสมบัติที่เหลืออยู่มากเข้าใจง่ายในรุ่นก่อนหน้าของ AmiBroker ถ้าคุณต้องการที่จะกลับมาใช้ระบบการทดสอบทั้งการค้าระยะยาวและระยะสั้นคุณสามารถ simu เท่านั้น กลยุทธ์การหยุดและถอยถอยปลายเมื่อสถานะระยะยาวถูกปิดสถานะสั้น ๆ ใหม่ถูกเปิดขึ้นทันทีเนื่องจากตัวแปรการจองซื้อและขายถูกนำมาใช้สำหรับธุรกิจการค้าทั้งสองประเภทตอนนี้รุ่น 3 59 หรือสูงกว่ามีตัวแปรสำรองแยกต่างหากสำหรับการเปิดและ ปิดการซื้อขายระยะสั้นและระยะยาว - จริงหรือ 1 ค่าเปิดการค้าการขายระยะยาว - จริงหรือ 1 ค่าปิดการค้าระยะสั้นสั้น - จริงหรือ 1 ค่าเปิดฝาครอบการค้าสั้น - จริงหรือ 1 ค่าปิดการค้าสั้น ๆ เพื่อที่จะกลับการทดสอบ หากคุณใช้ระบบหยุดและกลับเสมอในตลาดเพียงแค่กำหนดขายให้สั้นและซื้อ cover. short ขายซื้อปกนี้จะจำลองทางก่อน 3 59 รุ่นทำงาน แต่ ตอนนี้ AmiBroker ช่วยให้คุณสามารถมีกฎการซื้อขายแยกกันได้สำหรับการเดินระยะยาวและสั้นไปตามที่แสดงในตัวอย่างง่ายๆนี้ กฎเกณฑ์การเข้าและออกการค้าระยะยาวซื้อ cross cci, 100 ขาย cross 100, cci สั้น ๆ เข้าบัญชีการค้าและออกกฎสั้นข้าม -100 cci ครอบคลุมข้าม cci, -100.Note ว่าในตัวอย่างนี้ถ้า CCI อยู่ระหว่าง -100 และ 100 คุณจะออกจากตลาดการควบคุมราคาค้าขาย AmiBroker ตอนนี้มีตัวแปรสำรองใหม่ 4 สำหรับการระบุราคาที่ซื้อซื้อขายคำสั่งสั้นและครอบคลุมจะมีการดำเนินการอาร์เรย์เหล่านี้มีชื่อดังต่อไปนี้ราคาซื้อ, ราคาขาย, ราคาลดและ coverprice การใช้ตัวแปรหลักเหล่านี้คือการควบคุมราคาทางการค้า PriceBuy IIF dayofweek 1, HIGH, Close on วันจันทร์ซื้อที่สูงมิฉะนั้นซื้อใน close. So คุณสามารถเขียนต่อไปนี้เพื่อจำลองการสั่งซื้อสินค้าที่แท้จริง BuyStop สูตรสำหรับการซื้อระดับหยุด SellStop สูตรสำหรับการขายระดับหยุด หากทุกเวลาในช่วงวันราคาขึ้นเหนือระดับการซื้อสูงการซื้อสูงคำสั่งซื้อจะเกิดขึ้นที่การซื้อหรือต่ำกว่าราคาใดที่สูงกว่าซื้อ Cross High, BuyStop ถ้าช่วงเวลาของวันลดลงต่ำกว่าระดับ sellprice ต่ำ sellstop คำสั่งขายจะเกิดขึ้นที่ sellstop หรือสูงกว่าไหนแล้วต่ำกว่า Sell Cross SellPrice, SellStop. BuyPrice max BuyStop ต่ำให้แน่ใจว่าซื้อราคาไม่น้อยกว่าต่ำ SellPrice ต่ำสุด SellStop สูงให้แน่ใจ ราคาขายไม่สูงกว่า High โปรดทราบว่า AmiBroker ตั้งค่าล่วงหน้าสำหรับ buyprice, sellprice, shortprice และ coverprice โดยมีค่าที่กำหนดไว้ในหน้าต่างการตั้งค่าทดสอบระบบดังที่แสดงด้านล่างเพื่อให้คุณสามารถ แต่ไม่จำเป็นต้องกำหนดไว้ในสูตรของคุณถ้าคุณ don t กำหนด AmiBroker ทำงานในเวอร์ชันเก่าในระหว่างการทดสอบ AmiBroker จะตรวจสอบว่าค่าที่คุณกำหนดให้กับ buyprice, sellprice, shortprice, coverprice เหมาะสมกับช่วงต่ำสุดของแถบที่กำหนดถ้าไม่ AmiBroker จะปรับราคาให้สูงขึ้นถ้า ราคาอาเรย์ราคาสูงกว่าราคาสูงหรือราคาต่ำถ้าราคาของราคาต่ำกว่าราคาต่ำสุดหยุดเป้าหมายคุณสามารถเห็นในภาพด้านบนการตั้งค่าใหม่สำหรับการหยุดเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์มีจำหน่าย le ในหน้าต่างการตั้งค่าการทดสอบระบบเป้าหมายกำไรจะหยุดทำงานเมื่อราคาสูงสำหรับวันใดวันหนึ่งเกินระดับการหยุดที่สามารถให้เป็นเปอร์เซ็นต์หรือเพิ่มขึ้นจากราคาเสนอซื้อได้โดยการเริ่มต้นการหยุดทำงานจะดำเนินการในราคาที่คุณกำหนดให้เป็นขาย อาร์เรย์ราคาสำหรับการค้าระยะยาวหรือครอบคลุมอาร์เรย์ราคาสำหรับธุรกิจระยะสั้นลักษณะการทำงานนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้คุณลักษณะ Exit at stop (หยุดที่จุดหยุด) หยุดทำงานที่คุณลักษณะ stop ถ้าคุณทำเครื่องหมาย Exit at stop box ในการตั้งค่าหยุดจะถูกดำเนินการในระดับ stop แน่นอนเช่น ถ้าคุณกำหนดเป้าหมายกำไรหยุดที่ 10 หยุดของคุณและซื้อราคาถูก 50 คำสั่งหยุดจะดำเนินการที่ 55 แม้ว่าอาร์เรย์ราคาขายของคุณมีค่าแตกต่างกันเช่นราคาปิดของ 56 สูญเสียมากที่สุดหยุดทำงานในลักษณะที่คล้ายกัน - ดำเนินการเมื่อราคาต่ำสำหรับวันที่กำหนดลดลงต่ำกว่าระดับการหยุดที่สามารถให้เป็นเปอร์เซ็นต์หรือจุดเพิ่มขึ้นจากราคาซื้อชนิดของการหยุดนี้จะใช้เพื่อปกป้องผลกำไรตามที่ติดตามการค้าของคุณดังนั้นแต่ละครั้งที่ตำแหน่ง เมื่อระดับกำไรลดลงต่ำกว่าตำแหน่งหยุดนิ่งตำแหน่งจะปิดกลไกนี้แสดงในภาพด้านล่าง 10 จุดต่อท้ายจะปรากฏขึ้น ตัวอย่างการใช้งานระดับต่ำสุดของ Profit-target stop ใน AFL ซื้อ Cross MACD, Signal. For i 0 i BarCount i ถ้าราคาเริ่มต้นที่ราคา 0 1 1 ราคาขาย i 1 ราคาขาย 1 1 ราคา buybuy 0 อื่นขาย i 0 นี่คือคุณลักษณะใหม่ในรุ่น 3 9 การปรับขนาดตำแหน่งใน backtester จะดำเนินการโดยใช้ตัวแปรใหม่ที่จองไว้ขนาดที่เหมาะสมขนาดตอนนี้คุณสามารถควบคุมจำนวนเงินหรือเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตโฟลิโอที่ลงทุนในจำนวนที่ค้ากำหนดได้กำหนดจำนวนเงินที่ เป็นเงินลงทุนในการค้าตัวอย่างเช่น PositioningSize 1000 ลงทุน 1,000 ในทุก trade. negative ตัวเลข -100-1 กำหนดเปอร์เซ็นต์ -100 ให้ 100 ของขนาดพอร์ตปัจจุบัน -33 ให้ 33 ของทุนที่มีอยู่ตัวอย่างเช่น. PositionSize -50 เสมอลงทุนเพียงครึ่งเดียว ของ RSI ที่มีอยู่ในปัจจุบันตัวอย่างการกำหนดขนาด - 100 RSI. as RSI เปลี่ยนแปลงจาก 0 100 ซึ่งจะส่งผลให้ตำแหน่งขึ้นอยู่กับค่า RSI - ค่า RSI ต่ำจะส่งผลให้สัดส่วนการลงทุนเพิ่มขึ้นหากมีเงินสดเหลือน้อยกว่า 100 vested แล้วจำนวนเงินที่เหลือได้รับอัตราดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในการตั้งค่านอกจากนี้ยังมีช่องทำเครื่องหมายใหม่ในหน้าต่างการตั้งค่า AA อนุญาตให้ขนาดของตำแหน่งหดตัว - นี้จะควบคุมวิธี backtester จัดการสถานการณ์เมื่อขนาดตำแหน่งที่ร้องขอผ่านตัวแปร PositionSize เกินกว่าเงินสดที่มีอยู่เมื่อธงนี้ ตรวจสอบตำแหน่งที่ป้อนด้วยขนาด shinked เพื่อเงินสดใช้ได้ถ้าไม่ได้ตรวจสอบตำแหน่งไม่ได้ป้อนหากต้องการดูขนาดตำแหน่งจริงโปรดใช้โหมดรายงานใหม่ในหน้าต่างการตั้งค่า AA รายการการค้าที่มีราคาและขนาด pos. For ท้ายที่นี่ เป็นตัวอย่างของเทคนิคการปรับตำแหน่งตำแหน่ง ATR ของ Tharp ตามรหัสใน AFL ซื้อสูตรซื้อของคุณที่นี่ Sell 0 selling only by stop. TrailStopAmount 2 ATR 20 Capital 100000 สำคัญตั้งค่าในส่วนของ Initial Initial Value ที่ตั้งไว้ 0 01 ตำแหน่งทุนความเสี่ยงขนาด TrailStopAmount BuyPrice ApplyStop 2, 2, TrailStopAmount, 1. เทคนิคสามารถสรุปได้ดังนี้หุ้นทั้งหมดต่อสัญลักษณ์ 100,000 เรากำหนดระดับความเสี่ยงที่ 1 ของ tota ความเสี่ยงระดับความเสี่ยงมีดังต่อไปนี้ถ้าจุดต่อท้าย 50 สตางค์อยู่ที่ 45 ค่าของ ATR สองต่อตำแหน่งการสูญเสีย 5 จะถูกแบ่งออกเป็น 1000 ความเสี่ยงที่จะให้ 200 หุ้นที่จะซื้อดังนั้น ความเสี่ยงการสูญเสียคือ 1000 แต่ความเสี่ยงในการจัดสรร 200 หุ้น x 50 หุ้นหรือ 10,000 ดังนั้นเรามีการจัดสรร 10 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพื่อซื้อ แต่เพียง 1,000 เสี่ยงข้อความที่ตัดมาจากรายชื่อผู้รับจดหมาย AmiBroker ขนาดใหญ่และขนาด ticking เครื่องมือต่างๆ ซื้อขายกับหน่วยการซื้อขายต่างๆหรือบล็อกต่างๆตัวอย่างเช่นคุณสามารถซื้อหน่วยย่อยของกองทุนได้บางส่วน แต่คุณไม่สามารถซื้อหุ้นบางส่วนได้บางครั้งคุณต้องซื้อในจำนวน 10 หรือ 100 วินาที AmiBroker ช่วยให้คุณสามารถระบุขนาดบล็อกได้ทั่วโลก และสัญลักษณ์ต่อ level. You สามารถกำหนดขนาดของรอบต่อสัญลักษณ์ในหน้าข้อมูลสัญลักษณ์ 3 ค่าของศูนย์หมายความว่าสัญลักษณ์ไม่มีขนาดล็อตพิเศษและจะใช้ค่าเริ่มต้นของขนาดล็อตทั่วโลกจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ การตั้งคา age pic 1 หากขนาดดีฟอลต์ถูกตั้งไว้ที่ศูนย์ด้วยเช่นกันคุณสามารถควบคุมขนาดของล็อตได้โดยตรงจากสูตร AFL ของคุณโดยใช้ตัวแปรสำรอง RoundLotSize ตัวอย่างเช่นการตั้งค่านี้จะควบคุมการเคลื่อนไหวราคาขั้นต่ำของ คุณสามารถกำหนดได้ในระดับโลกและสัญลักษณ์ต่อเช่นเดียวกับขนาดล็อตล็อตคุณสามารถกำหนดขนาดสัญลักษณ์ต่อสัญลักษณ์ในหน้าข้อมูลสัญลักษณ์ 3 ค่าของศูนย์สั่งให้ AmiBroker ใช้ขนาดติ๊กเริ่มต้นที่กำหนดไว้ในการตั้งค่า รูปที่ 1 ของหน้าต่างการวิเคราะห์อัตโนมัติถ้าขนาดติ๊กเริ่มต้นถูกตั้งค่าเป็นศูนย์หมายความว่าไม่มีการเลื่อนราคาขั้นต่ำคุณสามารถตั้งค่าและเรียกขนาดขีดจากสูตร AFL โดยใช้ตัวแปรสงวนลิขสิทธิ์ TickSize ได้เช่นหมายเหตุ การตั้งค่าขนาดจะส่งผลกระทบต่อการค้าเฉพาะที่เกิดจากการหยุดทำงานในตัวและหรือ ApplyStop Backtester อนุมานว่าข้อมูลราคาเป็นไปตามความต้องการของขนาดที่ต้องการและไม่ได้เปลี่ยนอาร์เรย์ราคาที่จัดทำโดยผู้ใช้ akes sens เท่านั้นถ้าคุณใช้ built-in stop ดังนั้นจุดออกจะสร้างขึ้นในระดับราคาที่อนุญาตแทนการคำนวณตัวอย่างเช่นในประเทศญี่ปุ่น - คุณไม่สามารถมีส่วนที่เป็นเศษส่วนของเยนดังนั้นคุณควรกำหนดระดับโลก ticksize 1 ดังนั้นในตัว หยุดการซื้อขายออกในระดับจำนวนเต็มการตั้งค่า margin ของบัญชีกำหนดความต้องการอัตราร้อยละสำหรับบัญชีทั้งหมดค่าเริ่มต้นของ margin ของบัญชีคือ 100 ซึ่งหมายความว่าคุณต้องให้เงิน 100 เพื่อเข้าสู่การค้าและนี่คือวิธีที่ backtester ทำงานในเวอร์ชันก่อนหน้า คุณสามารถยืมเงินจากโบรกเกอร์ของคุณเพื่อซื้อหุ้นได้ด้วยกฎระเบียบปัจจุบันคุณสามารถซื้อ 50 ราคาซื้อหุ้นที่คุณต้องการซื้อและยืมอีกครึ่งหนึ่งจากบัญชีของคุณ นายหน้าเพื่อจำลองนี้เพียงแค่ใส่ 50 ในฟิลด์ margin ของบัญชีดูรูปที่ 1 ถ้าทุนจดทะเบียนเดิมของคุณถูกกำหนดเป็น 10000 กำลังซื้อของคุณจะอยู่ที่ 20000 และคุณจะสามารถเข้าสู่ตำแหน่งใหญ่ได้โปรดทราบ การตั้งค่านี้จะกำหนดส่วนต่างของทั้งบัญชีและไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายล่วงหน้าในทุกคำพูดอีกนัยหนึ่งคุณสามารถซื้อขายหุ้นในบัญชี Margin Rewerse entry signal forces ออกจากกล่องกาเครื่องหมายไปยังการตั้งค่า Backtester เมื่อตั้งค่าเริ่มต้นไว้คือ backtester ทำงานเหมือนในเวอร์ชันก่อนหน้าและปิดตำแหน่งโพสิตไว้แล้วหากมีสัญญาณเข้าใหม่ในทิศทางย้อนกลับหากสวิตช์นี้ปิดอยู่แม้ว่าสัญญาณย้อนกลับจะเกิดขึ้น backtester ยังคงเปิดการค้าที่เปิดอยู่และไม่ปิดโพสโทตัตจนกว่าจะมีการขายหรือปิดสัญญาณออกเป็นประจำ คำอื่น ๆ เมื่อสวิตช์นี้ปิด backtester ละเว้นสัญญาณสั้นในระหว่างการค้าที่ยาวนานและไม่สนใจซื้อสัญญาณในช่วงสั้น trades. Allow บาร์เดียวออกจากตัวเลือกการค้าแถบเดียวกับการตั้งค่าเมื่อเป็นค่าเริ่มต้นการตั้งค่า - เข้าและออกที่แถบเดียวกันมากคือ ได้รับอนุญาตเช่นเดียวกับรุ่นก่อนหน้าถ้าปิด - ออกสามารถเกิดขึ้นได้จากแถบถัดไปเท่านั้นที่ใช้กับสัญญาณปกติมีการตั้งค่าแยกต่างหากสำหรับ ApplyS ทางออกที่สร้างขึ้นบนสุดการสลับไปที่ OFF ช่วยให้สามารถจำลองลักษณะการทำงานของ MS backtester ที่ไม่สามารถจัดการกับวันเดียวกันได้หยุดทำงานทันทีเปิดใช้งานการตั้งค่านี้จะแก้ปัญหาของระบบทดสอบที่เข้าสู่ตลาดที่เปิดอยู่ backtester สันนิษฐานว่าคุณกำลังเข้าสู่ธุรกิจการค้าในปิดตลาดเพื่อ built-in หยุดถูกเปิดใช้งานจากวันถัดไปปัญหาคือเมื่อคุณในความเป็นจริงกำหนดราคาเปิดเป็นราคารายการการค้า - แล้วความผันผวนของราคาในวันเดียวกันไม่ได้เรียกหยุดมีบาง เผยแพร่การแก้ไขปัญหาตามรหัส AFL แต่ตอนนี้คุณ don t จำเป็นต้องใช้พวกเขาเพียงแค่ถ้าคุณเปิดการค้าที่คุณควรทำเครื่องหมายทำทันทีหยุดทันทีภาพ 1.You อาจถามว่าทำไมไม่เพียงตรวจสอบ buyprice หรืออาร์เรย์ shortprice ถ้ามันเท่ากับราคาเปิด Unfortunatelly นี้ได้รับรางวัลงาน t ทำไมเพียงเพราะมี doji วันเมื่อราคาเปิดเท่ากับปิดแล้ว backtester จะไม่ทราบว่าการค้าถูกป้อนที่ตลาดเปิดหรือปิดเราจึงจำเป็นต้องแยก s etting. Use QuickAFL. QuickAFL tm เป็นคุณลักษณะที่ช่วยให้สามารถคำนวณ AFL ได้เร็วขึ้นภายใต้เงื่อนไขบางประการตั้งแต่ปี 2003 เป็นต้นมาก็มีให้ใช้กับตัวบ่งชี้เท่านั้นเนื่องจากเวอร์ชัน 5 14 มีอยู่ใน Automatic Analysis ด้วยเช่นกันแนวคิดแรกคือการทำให้แผนภูมิวาดใหม่ได้เร็วขึ้น โดยการคำนวณสูตร AFL เฉพาะส่วนที่สามารถมองเห็นได้ในแผนภูมิในลักษณะเดียวกันหน้าต่างการวิเคราะห์อัตโนมัติสามารถใช้ชุดย่อยของใบเสนอราคาที่มีอยู่เพื่อคำนวณ AFL หากพารามิเตอร์ช่วงที่เลือกน้อยกว่าใบเสนอราคาทั้งหมดคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของ QuickAFL และวิธีการ เพื่อควบคุมมันมีอยู่ในบทความฐานความรู้นี้หมายเหตุว่าตัวเลือกนี้ทำงานไม่เพียง แต่ใน backtester แต่ยังอยู่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจและการสแกนกลยุทธ์การซื้อขายสำหรับ AmiBroker โดยไม่ต้อง Coding. Adaptrade Builder และ AmiBroker. Adaptrade Builder ทำให้ง่าย เพื่อค้นหารหัสและทดสอบหลายพันกลยุทธ์การซื้อขาย AmiBroker ที่ไม่ซ้ำกันและครบถ้วนในเวลาไม่กี่นาที Builder สามารถค้นพบและระบบการซื้อขายรหัส f. หรือการซื้อขายอัตโนมัติของหุ้น futures, forex, ETFs และตลาดอื่น ๆ ในช่วงเวลาจากขีดข้อมูลไปยังบาร์รายเดือน Adaptrade Builder สร้างรหัสกลยุทธ์ AmiBroker AFL ที่สมบูรณ์แบบของ AFL ในรูปแบบเปิดพร้อมที่จะคัดลอกลงในแพลตฟอร์ม AmiBroker สำหรับการดำเนินการ AmiBroker เป็นที่นิยมสำหรับค่าใช้จ่ายต่ำและหลากหลายของคุณสมบัติรวมทั้งผลงานและเดินไปข้างหน้าการทดสอบ Builder ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างรหัสกลยุทธ์ที่สามารถดำเนินการได้โดยตรงในแพลตฟอร์ม AmiBroker